大商所報(bào)告：投資者結(jié)構(gòu)更趨優(yōu)化 部分品種成熟度增強(qiáng)

大商所2月1日發(fā)布2017年自律監(jiān)管工作報(bào)告。報(bào)告顯示，2017年，參與大商所期貨品種交易的客戶累計(jì)為69.98萬戶，同比增長(zhǎng)6%。2017年年末，單位客戶持倉量占大商所總持倉量的48%，其中玉米、豆粕、豆油、棕櫚油、聚丙烯等品種的單位客戶持倉占比均在50%以上，接近境外成熟市場(chǎng)水平。資產(chǎn)管理、特殊法人等單位客戶日均持倉小幅增長(zhǎng)，占比達(dá)17%。市場(chǎng)投資者結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化，部分品種成熟度增強(qiáng)。

2017年，大商所嚴(yán)厲查處各類違規(guī)行為，全年共查處異常交易行為396起，其中自成交達(dá)標(biāo)195起，頻繁報(bào)撤達(dá)標(biāo)190起，大額報(bào)撤達(dá)標(biāo)兩起，實(shí)際控制關(guān)系賬戶超倉9起，對(duì)148個(gè)投資者采取了限制開倉等措施；共查處對(duì)敲、影響價(jià)格等違規(guī)行為146起，處分客戶215人，內(nèi)部立案調(diào)查16起，上報(bào)證監(jiān)會(huì)調(diào)查兩起。

2017年全年，大商所共發(fā)出市場(chǎng)監(jiān)察問詢函486份，共將1641個(gè)賬戶列為重點(diǎn)監(jiān)控名單，約見談話、現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查30余次，督促包括產(chǎn)業(yè)客戶、私募基金在內(nèi)的317組868個(gè)客戶申報(bào)了實(shí)際控制關(guān)系，對(duì)一名未如實(shí)申報(bào)實(shí)際控制關(guān)系的客戶給予限制相關(guān)業(yè)務(wù)的監(jiān)管措施。截至2017年年底，共有2353組6454名客戶向大商所申報(bào)了實(shí)際控制關(guān)系賬戶。

套期保值管理方面，2017年，大商所共審核套期保值資格254筆、經(jīng)營規(guī)模304筆、品種模式套期保值建倉需求額度118筆、合約模式套期保值建倉需求額度426筆。同時(shí)，大商所加強(qiáng)對(duì)套期保值額度真實(shí)性及合理性的監(jiān)管，取消一名客戶套期保值資格，取消兩名客戶套期保值額度，并對(duì)黑色系合約相關(guān)套期保值客戶進(jìn)行了全面核查。

程序化交易管理方面，2017年，大商所完善了程序化交易報(bào)備工作，增加了交易策略、系統(tǒng)接入和合規(guī)審核等報(bào)備內(nèi)容，全年新增5836名程序化交易報(bào)備客戶。截至2017年年底，累計(jì)近13萬名客戶向大商所申報(bào)了程序化交易。

在拓展服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域上，2017年，大商所上市豆粕期權(quán)，填補(bǔ)了國內(nèi)商品期權(quán)的空白。同時(shí)，大商所深入貫徹中央一號(hào)文件精神，穩(wěn)步擴(kuò)大“保險(xiǎn)+期貨”試點(diǎn)和產(chǎn)業(yè)扶貧，有力支持了貧困地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，并通過增設(shè)交割庫、完善交割標(biāo)準(zhǔn)等措施，推動(dòng)玉米、豆油、膠合板、鐵礦石等品種合約規(guī)則制度持續(xù)完善。另外，大商所還大力推進(jìn)新品種研發(fā)和立項(xiàng)準(zhǔn)備，深化油粕品種的倉單串換業(yè)務(wù)，研究探索建立倉單中心體系，開展場(chǎng)外期權(quán)試點(diǎn)，探索開展集團(tuán)間的倉單串換場(chǎng)外市場(chǎng)建設(shè)，加快促進(jìn)期現(xiàn)結(jié)合。

2017年，大商所繼續(xù)加強(qiáng)期貨公司會(huì)員監(jiān)管和交割倉庫管理。為配合期權(quán)上市，大商所對(duì)北京、上海、深圳等地區(qū)的74家期貨公司會(huì)員的期權(quán)業(yè)務(wù)制度、人員、系統(tǒng)準(zhǔn)備工作進(jìn)行了專項(xiàng)檢查。大商所還在大連、上海、廣州組織三次共計(jì)85家期貨公司會(huì)員首席風(fēng)險(xiǎn)官培訓(xùn)及座談會(huì)，并對(duì)信訪處置不力的兩家期貨公司會(huì)員發(fā)送加強(qiáng)投資者教育提示函，督促期貨公司切實(shí)履行客戶管理和投資者教育的職責(zé)。在交割倉庫管理上，大商所修改完善指定交割倉庫管理辦法，全年新增交割倉庫（廠庫）35家，取消交割倉庫（廠庫）15家，現(xiàn)場(chǎng)檢查交割倉庫（廠庫）111家，其中農(nóng)產(chǎn)品交割倉庫（廠庫）63家，工業(yè)品交割倉庫（廠庫）48家。

大商所相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，2018年，大商所將繼續(xù)落實(shí)“三個(gè)監(jiān)管”要求，積極防范化解市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，嚴(yán)厲打擊違法違規(guī)行為，提升市場(chǎng)運(yùn)行質(zhì)量和效率，確保市場(chǎng)安全平穩(wěn)運(yùn)行，拓展服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的深度和廣度，深化產(chǎn)業(yè)服務(wù)和市場(chǎng)服務(wù)，積極推進(jìn)各項(xiàng)改革創(chuàng)新和對(duì)外開放工作，穩(wěn)步加快建設(shè)多元開放、國際一流衍生品交易所。

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。