美元兌日元期權(quán)市場(chǎng)下行風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)持續(xù)存在,⑴在外匯期權(quán)市場(chǎng)中,期權(quán)通常會(huì)對(duì)某一方向的執(zhí)行價(jià)收取更高的溢價(jià)。⑵在歐元兌美元中,溢價(jià)傾向于上行方向,而在美元兌日元中則傾向于下行方向。⑶美元兌日元的風(fēng)險(xiǎn)逆轉(zhuǎn)指標(biāo)低于4月初和長(zhǎng)期高位,但仍遠(yuǎn)高于3月底的下行方向低點(diǎn)。⑷1個(gè)月到期的基準(zhǔn)期權(quán)合約中,日元看漲期權(quán)相對(duì)于看跌期權(quán)的溢價(jià)為2.45。⑸該合約在4月11日達(dá)到長(zhǎng)期高位3.65,而3月25日的低點(diǎn)為1.1。⑹這表明美元兌日元期權(quán)市場(chǎng)仍更擔(dān)心美元兌日元的下跌,而不是上漲。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
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