​瑞達(dá)期貨：白糖標(biāo)的大跌 看跌期權(quán)普漲

行情介紹和分析

今日SR1709在昨收價附近開盤后的前幾分鐘出現(xiàn)大幅下跌情形，最低達(dá)6303。成交量為41.43萬手，持倉量為58.39萬手，日增倉-4822手。近三年的5日、10日、20日和30日的歷史波動率均值分別為14.80%、15.35%、15.88%和16.13%。

7月3日，白糖期權(quán)總成交量15,610手，持倉量97,882手，成交額1,518.74萬元。成交量和持倉量的PC-Ratio分為1.10和0.86，看跌期權(quán)交易較為活躍。SR709總體隱含波動率為15.83%，略有上升。

白糖期貨主力合約SR709所對應(yīng)的期權(quán)合約系列，成交量和持倉量分別占有60.36%和47.39%,流動性為最好。期權(quán)SR801系列成交量占36.00%，持倉量占32.10%，剩余其他合約的成交量則差別不是很大。今日九月份看漲期權(quán)大部分下跌，看跌期權(quán)全部上漲。看漲期權(quán)SR709-C-6100跌幅較大為-26.00，看跌期權(quán)SR709-P-6900漲幅較大為+38.50。

受標(biāo)的價格開盤前幾分鐘大幅下跌后回到原來的盤整態(tài)勢，策略方面可以考慮持有跨式盤整組合，即賣出SR709-C-6400和賣出SR709-P-6400。

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。