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瑞達(dá)期貨:豆粕震蕩運(yùn)行 期權(quán)漲跌不一

發(fā)布時(shí)間:2017-09-12 16:29 編輯:藍(lán)鷹 來(lái)源:互聯(lián)網(wǎng)
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行情介紹和分析今日m1801震蕩運(yùn)行,開(kāi)盤(pán)價(jià)為2722,最終收于2722,上漲2點(diǎn)(+0.07%),成交量為74.94萬(wàn)手,持倉(cāng)量為186.47萬(wàn)手,日增倉(cāng)+66518手。近3年的5日、10日、20日和30日的歷史波動(dòng)率均值分別為17.07%、17.79%

行情介紹和分析

今日m1801震蕩運(yùn)行,開(kāi)盤(pán)價(jià)為2722,最終收于2722,上漲2點(diǎn)(+0.07%),成交量為74.94萬(wàn)手,持倉(cāng)量為186.47萬(wàn)手,日增倉(cāng)+66518手。近3年的5日、10日、20日和30日的歷史波動(dòng)率均值分別為17.07%、17.79%、18.07%和18.22%。

9月12日,豆粕期權(quán)成交量15548手(按雙邊計(jì)算,下同),持倉(cāng)量216166手,成交額1186.97萬(wàn)元。成交量和持倉(cāng)量的PC-Ratio分別為0.67和0.68,前者繼續(xù)下降,后者不變,顯示投資者偏好看漲期權(quán)。其中,一月合約和五月合約成交量分別占所有合約的82.25%、15.29%,持倉(cāng)量占比分別為69.56%和19.04%。豆粕期貨主力合約m1801所對(duì)應(yīng)的期權(quán)合約系列交易量和成交量仍然是最為活躍,流動(dòng)性最好。

受標(biāo)的期貨窄幅振蕩的影響,看漲期權(quán)、看跌期權(quán)皆呈現(xiàn)漲跌不一的行情。看漲期權(quán)中,m1801-C-3200合約漲幅最大,達(dá)+255.56%,m1801-C-2650合約跌幅最大,為-5.02%;而看跌期權(quán)中,m1801-P-2950合約漲幅最大,為+3.88%,m1801-P-2450和m1801-P-2550合約跌幅最大,為-25.00%。m1801期權(quán)系列整體隱含波動(dòng)收于19.25%,波動(dòng)率有所下降但仍處于近期高位。

天氣疑慮再現(xiàn)市場(chǎng),美豆短期偏強(qiáng)震蕩,但收割時(shí)節(jié)臨近,總體上方預(yù)期依舊承壓,關(guān)注12日晚上12點(diǎn)公布的USDA報(bào)告。豆粕1801合約在USDA報(bào)告公布之前震蕩調(diào)整,整體保持振蕩行情,關(guān)注USDA是否能為市場(chǎng)帶來(lái)短期方向指引,建議空單輕倉(cāng)持有,突破2750一線(xiàn)止損離場(chǎng)。期權(quán)操作上,方向性策略以風(fēng)險(xiǎn)性較低的買(mǎi)方策略為主,可逢低買(mǎi)入看漲期權(quán)或逢高買(mǎi)入看跌期權(quán)。受USDA報(bào)告公布事件驅(qū)動(dòng)影響,隱含波動(dòng)率已升至80%分?jǐn)?shù)點(diǎn)附近,預(yù)期隨著不確定因素的消失將下降,可構(gòu)建做空波動(dòng)率策略,賣(mài)出跨式(寬跨式)組合,并保持delta中性。


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