外匯期權(quán)波動率與就業(yè)數(shù)據(jù)

外匯期權(quán)波動率與就業(yè)數(shù)據(jù)，①外匯期權(quán)的隱含波動率是衡量市場對未來匯率波動預(yù)期的一個重要指標(biāo)，它直接影響外匯期權(quán)的溢價水平。近期，隨著美國非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù)的發(fā)布，外匯市場的隱含波動率出現(xiàn)了顯著上升。②交易者利用期權(quán)交易外匯波動率，主要是為了在期權(quán)存續(xù)期內(nèi)捕捉實際波動率與隱含波動率之間的差異。上周五，由于市場對即將公布的美國就業(yè)數(shù)據(jù)存在不確定性，一周到期的隱含波動率被上調(diào)，以反映預(yù)期中的額外實際波動率。③在主要的美元貨幣對中，如歐元兌美元、英鎊兌美元和澳元兌美元，一周到期的隱含波動率在包括上周五的美國就業(yè)數(shù)據(jù)后上升了約1.5個百分點，與12月6日美國就業(yè)數(shù)據(jù)發(fā)布時的漲幅相似。④然而，美元兌日元的一周到期隱含波動率漲幅卻遠低于12月6日就業(yè)數(shù)據(jù)發(fā)布前的水平，并且迅速回落。這一價格行為反映了近期美元兌日元實際波動率的缺乏，表明市場認為當(dāng)前美元兌日元期權(quán)價格中已包含足夠的實際波動率風(fēng)險溢價

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。