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以防能源價格跌至負(fù)數(shù) 芝商所清算所計劃調(diào)整期權(quán)定價模型

發(fā)布時間:2020-04-09 16:23 編輯:王鑫 來源:互聯(lián)網(wǎng)
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以防能源價格跌至負(fù)數(shù) 芝商所清算所計劃調(diào)整期權(quán)定價模型,芝商所清算所4月8日發(fā)布建議性通告稱,如果主要能源價格在未來幾個月降至零水平,為應(yīng)對能源期權(quán)標(biāo)的價格跌至負(fù)值的情況,確保市場正常運(yùn)營,清算所推出了

以防能源價格跌至負(fù)數(shù) 芝商所清算所計劃調(diào)整期權(quán)定價模型,芝商所清算所4月8日發(fā)布建議性通告稱,如果主要能源價格在未來幾個月降至零水平,為應(yīng)對能源期權(quán)標(biāo)的價格跌至負(fù)值的情況,確保市場正常運(yùn)營,清算所推出了以下計劃:如果任一月份的WTI原油期貨結(jié)算價降至8-11美元之間,清算所可能將期權(quán)的定價和保證金額度設(shè)定從當(dāng)前的模型轉(zhuǎn)為Bachelier模型;如果任一月份的WTI原油期貨結(jié)算價降至8美元以下,清算所將把所有WTI原油期權(quán)合約以及所有原油相關(guān)期權(quán)合約的定價和保證金額度設(shè)定模型在剩下的交易日里都轉(zhuǎn)為Bachelier模型;清算所將在實際執(zhí)行前一天發(fā)布建議性通告并說明所有細(xì)節(jié)。

備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。

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