美債收益率曲線大幅趨平 對沖基金發(fā)生“踩踏事件”,美國國債收益率曲線大幅趨平,因本周美聯(lián)儲政策會議導(dǎo)致押錯方向的對沖基金發(fā)生“踩踏”。周三短期國債收益率飆升,速度快于長期國債收益率,因美聯(lián)儲主席鮑威爾的講話令市場的加息預(yù)期升溫。 5年期和30年期收益率之差周四進一步跌至42基點,為2020年3月流動性危機以來最低水平?;ㄆ觳呗詭煴硎?,收益率曲線大幅趨平引發(fā)一些利用期貨和掉期押注曲線陡化的交易賬戶發(fā)出止損指令。來自美國商品期貨交易委員會的每周持倉數(shù)據(jù)顯示,杠桿基金持有的超長期國債期貨合約凈空頭頭寸是2020年3月以來最大。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
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