A股急漲中性策略快速回撤頭部量化人士稱“已做好保證金管理”,10月8日訊,A股市場迎來大幅上漲,三大指數(shù)均大幅高開。然而,市場中性策略產(chǎn)品面臨回撤困境,多家公募和私募基金凈值下降。主要原因是股指期貨基差轉(zhuǎn)正,導(dǎo)致對沖策略失效。量化私募公司如盛泉恒元等已采取措施管理保證金,避免強平風險。市場人士表示,基差帶來的虧損為暫時現(xiàn)象,后續(xù)凈值有望修復(fù)。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
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