關(guān)于開展鐵礦石期權(quán)仿真交易的通知

各會員單位：

大連商品交易所（以下簡稱交易所）將于2019年9月16日開展鐵礦石期權(quán)仿真交易。請各會員及時做好技術(shù)和業(yè)務準備工作，積極組織客戶參與，確保鐵礦石期權(quán)仿真交易平穩(wěn)運行。現(xiàn)將相關(guān)事宜通知如下：

一、仿真交易開戶

在交易所仿真環(huán)境已有交易編碼的客戶，可直接參與仿真交易。

二、掛盤合約

首日掛盤標的合約月份為I1911、I1912、I2001、I2002、I2003、I2004、I2005、I2006、I2007和I2008。

三、交易指令

提供限價指令和限價止損（盈）指令，每次最大下單數(shù)量與標的期貨相同。

四、交易時間

仿真交易時間為每周一至周五上午9:00～11:30，下午13:30～15:00，不開展夜盤交易。

五、掛盤基準價

根據(jù)BAW美式期貨期權(quán)定價模型計算新上市期權(quán)合約的掛盤基準價。模型中的利率取一年期定期存款基準利率1.5%，波動率取期貨合約90天的歷史波動率。

六、行權(quán)與履約

在每個交易日的交易時間以及到期日的15:00-15:30，客戶可以提交“行權(quán)”、“雙向期權(quán)持倉對沖平倉”、“行權(quán)后雙向期貨持倉對沖平倉”和“履約后雙向期貨持倉對沖平倉”申請。在到期日的交易時間以及到期日的15:00-15:30客戶可以提交“取消期權(quán)自動行權(quán)申請”。

七、持倉限額管理

仿真交易中期權(quán)與標的期貨分開限倉，期權(quán)采用固定值限倉。鐵礦石期權(quán)限倉額度設(shè)定為40000手。具有實際控制關(guān)系的賬戶按照一個賬戶管理。

八、相關(guān)費用

注：不區(qū)分期權(quán)的日內(nèi)交易和非日內(nèi)交易。

九、合約詢價

鐵礦石期權(quán)仿真交易實行做市商制度。非期貨公司會員和客戶可以在非主力合約系列的期權(quán)合約上向做市商詢價，詢價請求應當指明期權(quán)合約代碼，對同一期權(quán)合約的詢價時間間隔不應低于60秒。同一交易編碼在一個期權(quán)品種上每日詢價上限限定為500次。

十、聯(lián)系方式

交易部邵會雪0411-84808532

清算部劉柳0411-84806127

監(jiān)察部劉紫薇0411-84808791

技術(shù)運維中心李松健0411-84808502

特此通知。

附件：大連商品交易所鐵礦石期貨期權(quán)合約（仿真）

大連商品交易所

2019年9月12日

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。