期貨知識科普丨社庫數(shù)據(jù)對滬鋅交易勝率有多大幅度的提高？

期貨知識科普丨社庫數(shù)據(jù)對滬鋅交易勝率有多大幅度的提高？，1.鋅的社會庫存主要分布在中國上海、廣東、天津三地，過去三地中屬上海地區(qū)的庫存最多，近年來天津地區(qū)庫存占比逐漸增大。2.社庫數(shù)據(jù)可以有多種使用方式，暫提出5種使用方式并檢驗：①社庫數(shù)據(jù)的環(huán)比變化；②社庫數(shù)據(jù)的環(huán)比變化并結(jié)合累、去庫的速度；③社庫數(shù)據(jù)的同比變化；④去季節(jié)性趨勢后的環(huán)比變化；⑤去季節(jié)性趨勢后的環(huán)比變化。3.對于社庫數(shù)據(jù)，5種分析方式中，無論使用哪種分析方式，去庫做多，累庫做空都能夠提高勝率和平均收益率。4.方式②對于勝率和平均收益率的提升最為明顯。使用數(shù)據(jù)后，做多的勝率為62%，比不使用數(shù)據(jù)提高9%，周度做多平均收益率為0.7%，比不使用數(shù)據(jù)提高0.5%。做空的勝率也有約8.5%的提高。5.最簡單和常用的庫存數(shù)據(jù)分析方式，即方式①，也是十分有效的。可分別提高7%和10%的做多、做空勝率，提高0.26%的周度平均做多收益率。6.理論上去除季節(jié)趨勢后的數(shù)據(jù)，即方式④⑤應(yīng)該表現(xiàn)的更好，但實際表現(xiàn)卻不如方式①和②，可能的原因為數(shù)據(jù)處理后，雖然季節(jié)性趨勢消除了，但無意中也部分破壞了原數(shù)據(jù)中更有用的環(huán)比變化信息，導(dǎo)致得不償失，表現(xiàn)反倒不如不做處理。

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。