宋羽：場外期權(quán)在黑色品種上的實戰(zhàn)案例

2018年11月15日，黑色產(chǎn)業(yè)鏈衍生品峰會暨我的鋼鐵網(wǎng)鐵礦·煤焦年會在廈門香格里拉大酒店盛大召開。本屆年會將會舉行三天，15日下午同期活動——國泰君安同期論壇：“國泰君安期貨黑色專場沙龍”順利召開。國泰君安風(fēng)險管理有限公司產(chǎn)品經(jīng)理宋羽在本次同期活動上發(fā)表精彩演講。

宋羽首先對2018年場外衍生品市場進行了回顧，截止9月，場外衍生品業(yè)務(wù)累計簽約客戶 7167 戶，其中產(chǎn)業(yè)客戶2918 戶。商品類場外期權(quán)業(yè)務(wù)新增名義本金 684 億元，本月終止 689.25 億元，期末未了結(jié)名義本金 567.07 億元。同比增長 135%。

隨后宋羽對國泰君安風(fēng)險管理有限公司進行了簡單介紹，國泰君安風(fēng)險管理有限公司是國泰君安期貨的全資子公司，主要提供資產(chǎn)管理、風(fēng)險管理、研究資訊等服務(wù)。2018年1月至10月交易共計2291筆，名義本金共計278億元。

對于期權(quán)應(yīng)用，他分享了“低成本實現(xiàn)長期單邊效果的三腿組合”、“窄幅震蕩下頭寸增益的賣出跨式”以及“提高套利資金效率的同/跨品種期權(quán)”三種方法。

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。