期指空頭悄然增倉(cāng)

經(jīng)過(guò)持續(xù)一個(gè)月的上漲之后，周一國(guó)內(nèi)A股市場(chǎng)早盤小幅上揚(yáng)之后，隨即在權(quán)重股帶動(dòng)下大幅回落，上證綜指跌幅1%，創(chuàng)兩個(gè)月以來(lái)最大振幅。期指三個(gè)品種全線走低，但I(xiàn)C相對(duì)抗跌，主力合約跌幅僅為1.32%。IF及IH表現(xiàn)低迷，其主力合約當(dāng)日下跌幅度均超過(guò)2%?；罘矫?，由于市場(chǎng)大幅回落，看多氛圍轉(zhuǎn)淡，期貨升水明顯收窄。截至收盤，IF、IH及IC主力合約分別升水13.18、6.3及2.32點(diǎn)。

量能方面，隨著指數(shù)振幅顯著放大，期指人氣較上周五進(jìn)一步回升，三個(gè)品種總持倉(cāng)周一增加2952手至99640手，時(shí)隔半年再度逼近10萬(wàn)手大關(guān)。期指各品種持倉(cāng)均有不同程度增加，其中IF增倉(cāng)1598手至42404手，IH增倉(cāng)1057手至26338手，IC持倉(cāng)增幅最小，僅增加297手至30898手。

主力持倉(cāng)方面，市場(chǎng)出現(xiàn)回落的同時(shí)，各品種多空主力持倉(cāng)呈現(xiàn)增減不一的態(tài)勢(shì)。其中，IF多空雙雙增倉(cāng)1000余手，多頭增幅略多于空頭，凈空持倉(cāng)降至3169手。IH多空增倉(cāng)幅度相當(dāng)，多頭增518手，空頭增503手，凈空持倉(cāng)微降至826手。與IF及IH不同，IC多頭小幅增倉(cāng)的同時(shí)，空頭減倉(cāng)229手，凈空持倉(cāng)降至1231手。

具體席位方面，與上周五相比，雖然指數(shù)周一大幅回落，但多數(shù)席位多頭持倉(cāng)未見(jiàn)明顯回落，而是呈現(xiàn)小幅增倉(cāng)的情況。以魯證、五礦經(jīng)易、海通期貨等凈多持倉(cāng)排名靠前的席位為例，多頭持倉(cāng)均有不同程度增加。其中，五礦經(jīng)易多單增倉(cāng)92手，凈多持倉(cāng)增至1074手，魯證期貨多頭增倉(cāng)44手，凈多持倉(cāng)增至2093手?？疹^方面，與多頭相比，主力資金空頭加倉(cāng)跡象較為明顯，中信、國(guó)投安信、上海東證及銀河期貨等席位空頭增倉(cāng)幅度均在200手上下。

總體來(lái)說(shuō)，雖然指數(shù)周一出現(xiàn)大幅回調(diào)，但市場(chǎng)振幅顯著增大，期指人氣持續(xù)回升，同時(shí)部分空頭高位沽空，多頭資金則相對(duì)謹(jǐn)慎。預(yù)計(jì)短期期指繼續(xù)回落的概率較大，IH短線表現(xiàn)或弱于IC。

圖為IF多空主力持倉(cāng)

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。